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海富通短融ETF巨震余波未了,多家公募對估值方式調了又調

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海富通短融ETF巨震余波未了,多家公募對估值方式調了又調

海富通基金表示,這主要是投資人在二級市場的交易行為所致,和組合本身的運作無關。

來源:界面圖庫

記者 杜萌

海富通基金旗下的短融ETF“閃崩”事件余波未平。

日前,已經有南方基金、金鷹基金等公募管理人發(fā)布公告,稱對旗下部門基金所持有的海富通短融ETF(511360.SH)進行估值調整。

金鷹基金公告顯示,因為短融ETF在9月8日出現了交易異常,在交易所的收盤價嚴重偏離公允價值。為了保證基金的估值公平合理,基金管理人決定自9月8日起,對短融ETF的估值方式從交易所收盤價估值調整為根據基金凈值估值。

圖:金鷹基金13日發(fā)布公告,稱對基金持有的短融ETF進行估值調整    來源:金鷹基金

對此,金鷹基金告訴界面新聞記者,由于收盤價格受到異常交易的影響,和當日基金凈值發(fā)生較大偏離,所以為了更準確地估值,進行了估值方式的調整。而根據這周一的最新情況,短融ETF的盤中走勢已經恢復了平穩(wěn),所以目前又恢復了交易所估值。

作為一只跟蹤中證短融指數的債券ETF,短融ETF一直以來走勢平穩(wěn),日內場內振幅大多都在0.03%以內。但在9月8日尾盤,該ETF突然出現2450手、106.794元/份的成交,打破原本107.90元/份附近的成交活躍區(qū)間,使該ETF最終場內收跌1.05%。

Wind數據顯示,該ETF在9月8日內最低價為97.132元/份,相比原本107.9元的價格,相當于以跌停價成交。該價格直接創(chuàng)下該基金成立三年以來的新低。

圖:短融ETF在9月8日出現了97.132元的最低成交價        來源:Wind

界面新聞記者了解到,在一些相對規(guī)模較小、成交不活躍的迷你ETF因為場內流動性不足等原因,可能會出現被一筆偏離幅度較大的成交砸盤,從而出現跌停的情況。但是對于短融ETF來說,這種情況則非常罕見。

Wind數據顯示,截至9月8日盤后,短融ETF的市值規(guī)模達到了282.18億元。而在成交方面,該ETF在9月8日的日內換手率高達30%,總成交金額84.79億

那么,為什么會發(fā)生這種異常交易呢?對此,海富通人士表示,這主要是投資人在二級市場的交易行為所致,和組合本身的運作無關。本周一,該ETF已經恢復平穩(wěn)運作。

“瞬跌”1%乃至觸及跌停價,真的只是二級市場交易中的又一次“烏龍指”嗎?基金定期報告的數據顯示,自2021年中期以來,機構投資者占比均在八成以上

有業(yè)內人士表示,雖然短融ETF每日的成交金額較大,但具體分拆來看,近85億元的成交額由日內不到80萬手的成交量完成,這意味著每一手成交的金額都不小。當出現價格偏差較大的“烏龍”成交時,對于價格的影響也會很大。

所謂交易所估值,按照交易所場內交易的收盤價進行估值。短融ETF的收盤價是以最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權平均價(含最后一筆交易)計算的。

基金凈值估值則是在每個估值日,用基金資產凈值除以計算日基金份額總數基金資產凈值是基金資產總值減去基金負債后的價值。對于場內產品用流動性比較好的產品,兩種估值方法基本沒差別。

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

海富通基金

193
  • 周小波擔任海富通基金副總經理
  • 場內溢價高達11%,海富通美元債LOF成為套利新目標

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海富通短融ETF巨震余波未了,多家公募對估值方式調了又調

海富通基金表示,這主要是投資人在二級市場的交易行為所致,和組合本身的運作無關。

來源:界面圖庫

記者 杜萌

海富通基金旗下的短融ETF“閃崩”事件余波未平。

日前,已經有南方基金、金鷹基金等公募管理人發(fā)布公告,稱對旗下部門基金所持有的海富通短融ETF(511360.SH)進行估值調整。

金鷹基金公告顯示,因為短融ETF在9月8日出現了交易異常,在交易所的收盤價嚴重偏離公允價值。為了保證基金的估值公平合理,基金管理人決定自9月8日起,對短融ETF的估值方式從交易所收盤價估值調整為根據基金凈值估值。

圖:金鷹基金13日發(fā)布公告,稱對基金持有的短融ETF進行估值調整    來源:金鷹基金

對此,金鷹基金告訴界面新聞記者,由于收盤價格受到異常交易的影響,和當日基金凈值發(fā)生較大偏離,所以為了更準確地估值,進行了估值方式的調整。而根據這周一的最新情況,短融ETF的盤中走勢已經恢復了平穩(wěn),所以目前又恢復了交易所估值。

作為一只跟蹤中證短融指數的債券ETF,短融ETF一直以來走勢平穩(wěn),日內場內振幅大多都在0.03%以內。但在9月8日尾盤,該ETF突然出現2450手、106.794元/份的成交,打破原本107.90元/份附近的成交活躍區(qū)間,使該ETF最終場內收跌1.05%。

Wind數據顯示,該ETF在9月8日內最低價為97.132元/份,相比原本107.9元的價格,相當于以跌停價成交。該價格直接創(chuàng)下該基金成立三年以來的新低。

圖:短融ETF在9月8日出現了97.132元的最低成交價        來源:Wind

界面新聞記者了解到,在一些相對規(guī)模較小、成交不活躍的迷你ETF,因為場內流動性不足等原因,可能會出現被一筆偏離幅度較大的成交砸盤,從而出現跌停的情況。但是對于短融ETF來說,這種情況則非常罕見。

Wind數據顯示,截至9月8日盤后,短融ETF的市值規(guī)模達到了282.18億元。而在成交方面,該ETF在9月8日的日內換手率高達30%,總成交金額84.79億。

那么,為什么會發(fā)生這種異常交易呢?對此,海富通人士表示,這主要是投資人在二級市場的交易行為所致,和組合本身的運作無關。本周一,該ETF已經恢復平穩(wěn)運作。

“瞬跌”1%乃至觸及跌停價,真的只是二級市場交易中的又一次“烏龍指”嗎?基金定期報告的數據顯示,自2021年中期以來,機構投資者占比均在八成以上。

有業(yè)內人士表示,雖然短融ETF每日的成交金額較大,但具體分拆來看,近85億元的成交額由日內不到80萬手的成交量完成,這意味著每一手成交的金額都不小當出現價格偏差較大的“烏龍”成交時,對于價格的影響也會很大。

所謂交易所估值,按照交易所場內交易的收盤價進行估值。短融ETF的收盤價是以最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權平均價(含最后一筆交易)計算的。

基金凈值估值則是在每個估值日,用基金資產凈值除以計算日基金份額總數。基金資產凈值是基金資產總值減去基金負債后的價值。對于場內產品用流動性比較好的產品,兩種估值方法基本沒差別。

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