界面新聞記者 | 紀(jì)瑤
10月12日，全國社會保障基金理事會（下稱“社?；饡保┌l(fā)布全國社會保障基金2023年度報告和基本養(yǎng)老保險基金受托運營2023年度報告。
社保基金2023年投資收益率0.96%，累計投資收益達1.68萬億元，年均投資收益率7.36%。報告數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，全國社會保障基金負(fù)債總額3576.19億元，權(quán)益總額為26569.42億元。資產(chǎn)總額30145.61億元，其中，直接投資資產(chǎn)9407.03億元，占基金資產(chǎn)總額31.21%；委托投資資產(chǎn)20738.58億元，占基金資產(chǎn)總額68.79%。境內(nèi)投資資產(chǎn)26685.68億元，占基金資產(chǎn)總額88.52%；境外投資資產(chǎn)3459.93億元，占基金資產(chǎn)總額11.48%。
投資收益方面，2023年，基金投資收益額250.11億元，投資收益率0.96%，扣除非經(jīng)常性損益后的投資收益率為1.02%。其中，已實現(xiàn)收益額794.61億元，實現(xiàn)收益率3.13%，交易性資產(chǎn)公允價值變動額-544.5億元。自2000年8月成立以來，社保基金累計投資收益額16825.76億元，年均投資收益率7.36%。
地方養(yǎng)老基金在2023年投資收益率為2.42%，受托運營以來年均投資收益率5%，后一數(shù)據(jù)超年均保底收益率約2.12個百分點。報告數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，養(yǎng)老基金資產(chǎn)總額22315.52億元，負(fù)債總額3760.49億元，權(quán)益總額18555.03億元。其中，地方養(yǎng)老基金資產(chǎn)總額22229.30億元，負(fù)債總額3761.90億元，權(quán)益總額18467.40億元；風(fēng)險基金資產(chǎn)總額94.17億元，負(fù)債總額6.54億元，權(quán)益總額87.63億元。
投資業(yè)績方面，2023年地方養(yǎng)老基金投資收益額395.89億元，投資收益率2.42%。其中已實現(xiàn)收益額449.69億元，實現(xiàn)收益率2.78%，交易類資產(chǎn)公允價值變動額-53.80億元。
自2016年12月受托運營以來，地方養(yǎng)老基金累計投資收益額3066.71億元，年均投資收益率5.00%，超過年均保底收益率2.88%約2.12個百分點。風(fēng)險基金2023年正式獨立投資運營，投資收益額1.48億元，投資收益率2.41%。
上市公司中報數(shù)據(jù)揭示了社?；鸬淖钚轮貍}情況。據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至今年二季度，社?；鹬貍}持有約710只個股（參考“前十大流通股東”），二季度新晉重倉約230只個股，整體數(shù)量相較一季度減少了27只。持股數(shù)量居前的個股為銀行、有色、保險板塊，如農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）、中國人保（601319.SH）、南山鋁業(yè)（600219.SH）。
二季度設(shè)備行業(yè)受到社?；鸬年P(guān)注，新晉重倉的個股中，增持?jǐn)?shù)量居前的為機械、電力設(shè)備等板塊個股，還有通用設(shè)備、中藥、汽車零部件、家電等板塊個股。
前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍表示，社?；鹬饕顿Y于債券市場和股票市場，兼顧投資安全性和收益性，更關(guān)注長期穩(wěn)定回報率，其成立以來已經(jīng)取得不錯的收益。
全國社會保障基金理事會黨組書記丁學(xué)東在8月發(fā)表的文章中表示，將持續(xù)加大對國內(nèi)資本市場的投資力度，加大對關(guān)系國民經(jīng)濟命脈和國計民生的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性領(lǐng)域的長期股權(quán)投資力度，加大對科技創(chuàng)新、新質(zhì)生產(chǎn)力等方面的投資規(guī)模。
全國社?；鹄硎聲崩硎麻L孫小系公開表示，社保基金要進一步拓寬投資品種和范圍，以平衡風(fēng)險和收益。但是目前手段相對較少，未來還可以增加一些，因為投資收益也是壯大耐心資本的一個重要資金來源。目前，社?；饘ν顿Y管理人的考核年限是3年一考核，但是監(jiān)管機構(gòu)對理事會考核還是一年一次，這樣不太利于長期投資理念的實現(xiàn)。